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Receba cotações de qualquer mercado ou tipo de ativo, de acordo com as suas necessidades. O sistema AlphaTools provê integrações com feeders realtime de baixa latência, feeders intraday e diversos arquivos de cotações oficiais de final de dia, como o BDI da BMF Bovespa, o arquivo de cotações de títulos públicos da Anbima, etc. Para cada preço é possível consultar facilmente a fonte de cotação através da qual ele foi recebido, além de seus atributos adicionais (quando aplicável), como a volatilidade e delta de opções. No caso de ativos que possuem metodologias de precificação variadas, o sistema permite ainda controlar o preço fornecido por cada administradora, de forma independente.

Consulte a série histórica de cotações, tanto valores originais quanto valores corrigidos por proventos.

Cadastro de Ativos

Mantenha o cadastro de ativos através da interface de cadastrado, ou em lote via importação de planilha. Para ativos BVM Bovespa é possível acionar o preenchimento automático de cadastro, através da integração que o sistema oferece com diversos arquivos providos pela Bolsa. A interface de cadastros é simples e amigável, oferecendo o recurso de "Salvar como novo", que cria um novo ativo a partir de um existente, permitindo que você possa, por exemplo, adicionar rapidamente um novo vencimento de opção ou título público.

Eventos Corporativos

Cadastre automaticamente proventos de ativos locais via importação do arquivo PROD, provido pela Bolsa, ou cadastre-os via interface. Ao ser informado de um novo provento, o sistema gerencia todos os seus impactos, como a atualização das posições em carteira, correção da série histórica de preços, atualização de exercício de opções, etc.

Precificação

Além de receber cotações de mercado, o sistema também oferece a possibilidade de precificar ativos ilíquidos através de metodologias usualmente adotadas pelo mercado, como o cálculo de Black & Scholes para precificação de opções. A precificação é feita de forma automática, quando não há negociação. No caso de opções, também é possível fazer simulações diversas, com inputs fornecidos pelo ususário.

Para cada cotação é possível consultar a sua origem (ex: data feeder, arquivos da BMF Bovespa, arquivos Anbima, etc). O sistema também oferece um controle de ordem de prioridade entre as diversas fontes de cotação, de forma que preços de fontes oficiais tenham preferencia sobre preços de outras fontes.

Para ativos com mais de uma forma de precificação, é possível cadastrar preços diferentes por administradora, de forma que o sistema reconheça automaticamente o preço correto a ser utilizado, de acordo com a administradora de cada fundo.

Compliance, Risco e Health Checks

Para um controle de riscos efetivo, sua gestora precisa de muito mais do que um sistema reativo, e sim um de um sistema pró-ativo que avise todos os interessados sobre qualquer desvio em relação ao comportamento esperado. Por isso, o AlphaTools permite que você configure os mais variados tipos de limites e níveis de alerta gerados quando eles são ultrapassados. Esses limites são definidos através de um framework de regras de compliance, que oferece uma gama extensa de templates de regra comumente usados no mercado, como por exemplo todas as regras da CVM 555 (antiga 409).

A avaliação de compliance ocorre a todo momento sobre a posição mais atual de cada fundo (carteira online), no momento da alocação de trades, além de poder ser executada sobre uma ordem simulada, isto é, antes de efetuar um trade de fato o gestor pode simular a ordem desejada, conferindo a priori que ela não irá ferir nenhuma regra.

Os healthchecks enviam alertas adicionais sobre corportamentos atípicos do mercado ou de uma posição em carteira, como por exemplo, se o preço de um ativo variar mais do que um threshold previamente definido.

Gestão de Portfolio

O painel de gestão de portfolio permite que gestores, back e middle offices acompanhem a posição histórica ou em tempo real do portfolio de investimentos de cada carteira.

Para cada ativo em posição é possível consultar seus dados de posição, cotação, exposição e attribution (contribuição) diária.

Esse mesmo painel o sistema permite a consulta a portfolios consolidados, como por exemplo "enxergando através" das cotas de fundos internos (para estruturas master-feeder), ou consultar o portfolio total de um investidor, mesmo que ele tenha posições em vários fundos.

Por se tratar de uma das telas mais críticas do sistema, e utilizada por perfis de usuário variados, sua visualização é bem adaptada para utilização em diversos tamanhos de tela, além de poder ser customizada de acordo com preferências de usuário a respeito de quais colunas são exibidas, quais dados são consolidados, etc.

Trade

Bolete as intenções de negociação (ordens) e negócios efetuados. O sistema irá casar automaticamente as ordens e suas respectivas execuções, provendo uma visão de percentual executado, preço médio e percentual já distribuído entre os fundos.

Execuções podem ser boletadas manualmente, importadas via arquivo (NEGS, planilha Excel, etc) ou recebidas automaticamente e em tempo real via FIX, através de cada corretora.

Estratégia

O módulo de Estratégias permite que a posição de cada portfólio seja organizada por estratégia. A cada boleta de movimentação o usuário deverá informar a estratégia asssociada, e como resultado é possível consultar as carteiras em uma visão segregada por estratégia.

Relatórios específicos provêm também uma visão consolidada de exposição e contribuição por estratégia em diversos períodos.

Pós Trade

Após a negociação, o sistema irá apoia-lo no processo de distribuição das execuções entre as diversas carteiras. Tal distribuição será sugerida com base numa estratégia pré-definida (ex: proporcional ao PL de cada fundo, ou visando igualar as exposições de carteiras espelho) respeitando-se as regras de compliance a que cada portfolio está sujeito. Conclua o processo de pós-trade exportando as alocações para corretoras, custodiantes e/ou administradores.

Aluguel de Ações

Concilie sua posição de aluguel com a posição das corretoras. O sistema efetua uma conciliação inteligente, capturando automaticamente o código BTC de novos contratos, e identificando quando um contrato foi quebrado em vários.

Opcionalmente, também é possível utilizar o fluxo de distribuição de uma boleta de aluguel entre fundos. A distribuição sugerida é calculada com base na posição em custódia, quantidades a liquidar e regras de compliance associadas a cada fundo (como por exemplo de limite ou bloqueio de posições doadas/tomadas).

Um relatório de sugestões de aluguel por fundo visa apoiar a tomada de decisão sobre a necessidade de tomar, para cobrir vendas descobertas, oportunidades de doar ativos livres em custódia, ou de liquidar contratos existentes e que se tornaram desnecessários.

Por fim, o sistema captura automaticamente dados da CBLC a respeito de taxa média e volume de contratos por ativo, permitindo a comparação dos contratos vigentes com os dados de mercado.

Passivo

Bolete aplicações, transferências e resgates por financeiro, número de cotas ou percentual. O sistema irá alerta-lo sobre limites de horário e valores mínimo de saldo e movimentações antes de permitir que as movimentações sejam confirmadas. Controle posições e participações por cotista ou distribuidor.

No caso de fundos fechados, é possível ainda instruir o pagamento de amortizações ou dividendos, gerando automaticamente a devida movimentação por cotista.

Performance

Parametrize, por fundo, a regra de performance aplicável em função de seu(s) benchmark(s). Com base nessa parametrização o sistema será capaz de calcular automaticamente os valores de performnace apropriada e cristizada, além de oferecer uma tela para consulta à memória de cálculo, detalhando nota a nota os valores considerados.

CRM

Controle de posição, movimentações e portfolio de investimentos de cada cotista. Geração de lâminas para informes de rentabilidade.

Para fundos de participações, permite também o controle de capital comprometido e chamadas de capital.

Custódia

Suporte a multiplas contas de custódia, inclusive em moeda diferente da moeda do fundo. Possibilidade de instruir operações de transferência de custódia e câmbio entre contas. Controle do fluxo de liquidação, com segregação de posição livre ou a liquidar.

Margem

Como um adicional ao módulo de Custódia, o sistema também oferece um painel consolidado para controle de necessidade de margem, por fundo e corretora, e posição em garantia. O sistema se mantém automaticamente atualizado com relação aos fatores de deságio divulgados pela BMF Bovespa, permitindo que o back office antecipe e oriente o uso de ativos para cobertura de margem conhecendo o seu valor considerado.

Contabilidade

Controle de caixa físico e contábil (impacto pelas provisões). Provisionamento automático de diversos tipos de despesas, como taxas de administração, custódia e performance, juros de aluguel de ativos, liquidação de operações, ajuste de futuros, etc. Possibilidade de lançamento de receitas ou despesas apropriadas ou amortizadas. Controle de fluxo de caixa e previsão de caixa negativo.

Reconciliação

Automatize seus processos de reconciliação com administradoras, custodiantes e corretoras. Para cada uma dessas integrações, o sistema oferece um relatório detalhado de reconciliação, exibindo todas as diferenças encontradas e indicadores visuais se o nível de divergência está abaixo ou acima de limites pré-configurados.

O processo de batimento de carteira, em especial, permite conciliar a posição de ativos dos fundos linha-a-linha, identificando divegências de quantidade ou cotação de ativos, valores de provisões, saldo em caixa, PL, número de cotas e valor da cota, rentabilidade diária, etc. Para cada divergência é possível optar por acatar automaticamente o valor da administradora, desde que a variação de preço do ativo não ultrapasse um limite aceitável pré-definido, evitando acatar cegamente um valor não razoável.

Para fundos de zeragem e operações compromissadas o sistema permite ainda gerar automaticamente as boletas de movimentação, de acordo com a posição informada pela administradora.

Relatórios

Dentre os diversos modelos de relatório disponíveis destacam-se:

FeedHandlers

Integração com provedores de cotação intraday via protocolo FIX. Obtenção de cotações on/offshore dos diversos tipos de ativo suportados pelo sistema, além de índices e cotações de câmbio.

Integração com Corretoras

A solução AlphaTools oferece integração com corretoras via mensageria FIX ou via arquivos Sinacor, um padrão adotado por todas as corretoras nacionais.

Automatize seus processos de pós-trade utilizando essas integrações para receber execuções, enviar alocações e receber notas de corretagem.

Concilie aluguéis através da importação de arquivos de posições e liquidações de BTC.

Concilie posições em garantia e necessidade de margem em cada fundo e corretora.

Galgo Adapter

Receba diariamente e de forma automática as informações de PL, número de cotas e valor da cota de fundos externos, assim que disponíveis na Anbima, através de integração com o sistema Galgo.

Instrument Manager

O Instrument Manager foi desenvolvido de forma a encapsular o tratamento de diversos ativos do mercado nacional com dados cadastrais e cotações de ativos. Suas APIs oferecem a consulta de dados cadastrais e preços oficiais diários de ativos BMF Bovespa e títulos públicos.

Integração com Administradoras

O sistema AlphaTools oferece integrações com as seguintes administradoras:

Essas integrações permitem que as boletagens feitas no sistema sejam automaticamente exportadas para as administradoras. Em alguns casos também é possível obter informações de forma automática, como por exemplo a posição diária para batimento.

Integração com Custodiantes

O sistema também oferece integrações com os seguintes custodiantes para exportação de movimentações de ativos: